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Objetivo

Proporcionar visão gerencial do balanço (Usos & Fontes) integrada com o gerenciamento da liquidez, a precificação dos ativos e funding a partir da taxa de transferência de fundos (FTP), o gerenciamento do risco de taxa de juros nas posições do banking book e sua integração com o capital da instituição financeira, bem como a estrutura do Comitê de Ativos e Passivos (ALCO).

Programa

Visão Geral ALM e Estrutura do Usos & Fontes

Os Cinco Objetivos do ALM
Usos & Fontes: Visão global do funding e alocações
Modelo de Fluxos Financeiros e Caixa Central no ALM

Gerenciamento da Liquidez e Reserva Bancária

Fluxos Financeiros no Mercado Financeiro
Sistema de Pagamentos Brasileiro e Reserva Bancária
Depósitos Compulsórios: Exigibilidades e Cumprimentos
Montagem da Posição/Movimentação de Liquidez

Apuração da Margem nos Ativos de Crédito

Macro-fluxo da Precificação Interna do Funding no ALM
Critérios de Apuração da Margem de Spread no Comercial

Precificação do Funding e Taxa de Transferência (FTP)

Funding Core Deposits
Funding Mercado Renda Fixa Local e Externo
Funding Capital Líquido em Caixa
Precificação da Taxa de Transferência de Funding (FTP)

Gerenciamento das Posições, Resultados e Riscos no Banking Book

Montagem da estrutura de Posições do Banking Book
Gerenciamento de Riscos de Taxa de Juros no Banking Book
Gerenciamento de Resultados no Banking Book
Efeitos Taxa de Juros no Balanço e Medidas de Sensibilidade
Gerenciamento do LCR, NSFR e IRRBB Regulatório

Comitê de Gestão dos Ativos e Passivos (ALCO)

Objetivos e Responsabilidades do ALCO
Projeção da Liquidez e Metodologia Liquidez Mínima/Target
Posição Estrutural e Projeção do Funding Gap
Indicadores na RAS: Risco de Liquidez e Funding

Metodologia

Aulas Presenciais e Participativas.
O treinamento consiste na apresentação de conteúdo conceitual e técnico alinhado com a aplicação de exercícios de simulação de uma situação prática.

Competências Desenvolvidas

Capacitar os participantes para a compreensão dos fundamentos, técnicas e da dinâmica das atividades na área ALM em bancos.

Pré-requisitos

O participante precisa ter noções básicas de matemática financeira, produtos bancários e mercado financeiro;
Necessidade de notebook com Excel para a aplicação dos exercícios.

Público Alvo

Profissionais das áreas de ALM, Tesouraria, Controladoria, Planejamento, Contabilidade, Riscos, Auditoria, Produtos e áreas afins em instituições financeiras;
Profissionais de empresas de Auditorias, Ratings, Fundos, Consultorias e demais interessados no tema.

Docente

JOSÉ DO SOCORRO ASSIS

Economista pela Universidade Mackenzie, Pós-graduado em Finanças/Contabilidade na Fipecafi, MBA em Gestão Empresarial na Fundação Dom Cabral e Mestrado em Administração na PUC-SP. Exerceu sua carreira por 30 anos no mercado financeiro, onde foi head das áreas de Planejamento, Controladoria e Riscos nos bancos Unibanco, Fibra e Pine. Atualmente exerce serviços de consultoria e treinamentos nas áreas de gestão das finanças e riscos em bancos.

POR DETERMINAÇÃO DA LEI 12.741/2012, INFORMAMOS O PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES: 12,6% SENDO:
ISS .............. MUNICIPAL......5%
COFINS ......... FEDERAL......7,6%