ALM em Bancos: Liquidez, Precificação, Banking Book e Funding Gap

1

Visão Geral ALM e Estrutura do Usos & Fontes

Os Quatro Objetivos do ALM
Usos & Fontes: Visão global do funding e alocações
Modelo de Fluxos Financeiros e Caixa Central no ALM

2

Gerenciamento da Liquidez e Reserva Bancária

Fluxos Financeiros no Mercado Financeiro
Sistema de Pagamentos Brasileiro e Reserva Bancária
Depósitos Compulsórios: Exigibilidades e Cumprimentos
Montagem da Posição/Movimentação de Liquidez

3

Precificação dos Ativos de Crédito

Modelo de Precificação dos Ativos de Crédito no ALM
Critérios de Apuração da Margem de Spread no Comercial

4

Precificação do Funding e Taxa de Transferência (FTP)

Funding Core Deposits
Funding Mercado Renda Fixa Local e Externo
Funding Capital Líquido em Caixa
Precificação da Taxa de Transferência de Funding (FTP)

5

Gerenciamento das Posições, Resultados e Riscos no Banking Book

Montagem da estrutura de Posições do Banking Book
Gerenciamento de Riscos de Taxa de Juros no Banking Book
Gerenciamento de Resultados no Banking Book
Efeitos Taxa de Juros no Balanço e Medidas de Sensibilidade
Gerenciamento do LCR, NSFR e IRRBB Regulatório

6

Comitê de Gestão dos Ativos e Passivos (ALCO)

Objetivos e Responsabilidades do ALCO
Projeção da Liquidez e Metodologia Liquidez Mínima/Target
Posição Estrutural e Projeção do Funding Gap
Indicadores na RAS: Risco de Liquidez e Funding

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JOSÉ DO SOCORRO ASSIS

Economista pela Universidade Mackenzie, Pós-graduado em Finanças/Contabilidade na Fipecafi, MBA em Gestão Empresarial na Fundação Dom Cabral e Mestrado em Administração na PUC-SP. Exerceu sua carreira por 30 anos no mercado financeiro, onde foi head das áreas de Planejamento, Controladoria e Riscos nos bancos Unibanco, Fibra e Pine. Atualmente exerce serviços de consultoria e treinamentos nas áreas de gestão das finanças e riscos em bancos.