Cursos de Curta Duração

Gestão Integrada dos Ativos e Passivos em Bancos (ALM)

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Objetivo

• Capacitar os participantes para a compreensão dos fundamentos da gestão interna dos recursos financeiros dentro de um banco, considerando a dinâmica entre a origem e alocação do funding com o gerenciamento da liquidez, do capital líquido e das posições na carteira Banking na Tesouraria.
• Propiciar o entendimento da função da intermediação financeira com a visão integrada entre liquidez x créditos x captações x capital, onde o programa apresenta, de forma conceitual e prática, o modelo de precificação interna de transferência dos recursos (FTP-funds transfer pricing), bem como a compreensão do papel do ALM e ALCO em bancos.

Programa

1

Estrutura de Usos x Fontes e Modelo de Caixa Central

• A visão global do funding e suas alocações;
• Modelo de fluxos financeiros com caixa central;

2

O gerenciamento da Liquidez e Reserva Bancária

• Visão sistêmica dos fluxos no mercado financeiro;
• O Sistema de Pagamentos Brasileiro e a Reserva Bancária;
• Depósitos Compulsórios : exigibilidades e cumprimentos;
• A montagem da posição de Liquidez;
• Projeção da Liquidez: estática e dinâmica;

3

A Precificação dos Ativos de Créditos

• Modelo de precificação interna dos Créditos;
• Critérios de apuração do spread nos Créditos;

4

Estrutura de Funding: Core, Mercado e Capital

• O Core Deposits no Varejo;
• Instrumentos e custos de captações no mercado;
• Formação da Taxa FTP na Mesa ALM;
• Montagem do Capital em Caixa;
• Montagem do balanço gerencial x contábil;

5

O gerenciamento de Posições (Gap´s) na Tesouraria

• As funções da Mesa ALM na Tesouraria;
• Montagem de Posições no Banking: Juros, Moedas e Índices;
• Gerenciamento das Posições com Duration, RaR e DV01;
• Análise do resultado realizado x a realizar na carteira Banking;

6

Comitê de Ativos e Passivos (ALCO) e Tendência do ALM

• O risco de Liquidez e de Mercado no ALM;
• Objetivos e responsabilidades do ALCO;
• Tendências e questões gerais do ALM em Bancos.

Metodologia

• Presencial com apresentação de conteúdo conceitual em slides;
• Aplicação de exercícios para simulação de situação prática;
• Dinâmica com troca de opiniões sobre alguns temas.

Público Alvo

• Profissionais das áreas de Controladoria, Planejamento e Controle, Contabilidade, Tesouraria, Riscos, RI, Produtos, Auditoria e áreas afins em Instituições Financeiras;
• Profissionais de empresas de Rating, Auditorias, Consultorias e demais interessados no tema.

Docentes

Roberto Luiz Faria
Administrador de Empresas pelo UNICID
Pós-Graduado em Sist. Admin. – UNICID
Gerente Risco de Mercado – BRAM, Bradesco e Banco Cidade
Gerente de Mesa de Ativos – Banco Safra
Diretor de Empresa de Assessoria de Riscos

Carga Horária

16h

Tem interesse no curso?

POR DETERMINAÇÃO DA LEI 12.741/2012, INFORMAMOS O PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES: 12,6% SENDO:
ISS .............. MUNICIPAL......5%
COFINS ......... FEDERAL......7,6%

Carga Horária

16h

Turmas em aberto

Inicio: 11/12 a 12/12/17

INFI-FEBRABAN - Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 - Torre Norte - 12º Andar - Pinheiros - SÃO PAULO, SP

Carga Horária
16h
Horário
09h às 18h
Em Até 12X R$ 112,50 s/ juros
para associados
Total R$1.350,00
Em Até 12X R$ 132,50 s/ juros
para não associados
Total R$1.590,00

Receber aviso de nova turma

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 - Torre Norte - 12º andar - Pinheiros - São Paulo, SP

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