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Risco de Mercado: Fundamentos, Modelagem e Gerenciamento

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Objetivo

Apresentar aos participantes os principais instrumentos e estratégias de gestão de risco de mercado, seus conceitos e funcionamento, propiciando uma visão global e conhecimento para poder conduzir de forma eficaz o tratamento destes instrumentos em seu desenvolvimento, implementação e controle, atendimento à regulamentação do BACEN -Resolução 4557 de 23/02/2017, e abordagem do IRRBB, para contribuir no desenvolvimento e adequação em suas atividades;

Apresentação e utilização das principais metodologias e técnicas atuais de avaliação, bem como ferramentas voltadas à modelagem e ao Gerenciamento de Risco de Mercado e tomada de decisão, com casos e simulação para fixação.

Programa

1

Conceitos Básicos

2

Origem do Risco

3

Risco

Introdução;
Definição;
Risco Sistêmico;
Classificação de Riscos;
Integração do Gerenciamento de Riscos Corporativos;
Importância do Gerenciamento de Riscos Corporativos;
Aspectos importantes para implantação de Gerenciamento de Riscos Corporativos;
Cultura Corporativa para riscos;
Qualificação do Profissional de Risco;
Procedimentos Internos;
Tecnologia;
Integração de Controle de Riscos - Instituições Financeiras / Empresas;
Exigência de Capital - Instituições Financeiras;
Patrimônio Requerido.

4

Preços e Taxas de Juros - Mercado Brasileiro

Apropriação de Juros;
Período de Juros;
Expressão das taxas de juros no Mercado Financeiro Brasileiro;
Estrutura a Termo da Taxa de Juros - Mercado Brasileiro;
Taxa livre de Risco e spread de Crédito;
Instrumentos pós-fixado.

5

Metodologias de Risco

Seleção de Modelo para formação de curvas
Estruturação de Vértices de Risco;
Marcação a Mercado - MaM/MtM;
Principais Títulos Públicos;
Principais Títulos Privados;
Renda Variável;
Operações de Hedge – Derivativos;
Derivativos:
Swap;
DI Futuros.

6

Medidas de Dispersão

7

Decomposição em Vértices

Mapeamentos dos vencimentos

8

Beta como instrumento de Risco

9

VaR - Value at Risk

Modelagem;
Back Test;
Estresse.

10

Limites de Risco

11

Risco de Liquidez

Metodologia para mensuração e Liquidez;
Incorporação de risco de liquidez no VaR;
Composição e exigibilidade do órgão fiscalizador;
Administração da liquidez na instituição.

12

Risco e Retorno

13

IRRBB – Exigência de Capital

Evolução;
Principais tipos de risco;
Bases de maturidade;
Mensuração:
Cenários,
Choques padronizados;
Cálculo EVE, NII.

14

Tomada de Decisão baseada no Risco


15

Risco – Indicadores de Performance

Índice de Sharpe;
TE – Tracking Error;
EQM – Erro Quadrádito Médio.

Metodologia

Explanação interativa com conceitos, técnicas e práticas para mensuração e Gerenciamento de Risco de Mercado, empregando produtos comumente negociados no mercado financeiro brasileiro como base de exercícios práticos.
Material Didático – Apresentação em multimídia, apostila, planilhas eletrônicas, calculadora HP 12C, bem como sistema apropriado para mensuração de Risco de Mercado.

Pré-requisitos

Conhecimentos básicos: mercado financeiro, matemática financeira, estatística, principais produtos do mercado financeiro (títulos públicos e privados); Descontos / Empréstimos; Mercado Acionário (Ações); Mercado de Futuros/Derivativos (Termo, DI Futuro, Swap); Fundos de Investimento (Tipos, Patrimônio, Cotas).

Público Alvo

Diretores, gerentes, profissionais que direta ou indiretamente atuem ou necessitem do entendimento fundamental riscos de mercado e demais interessados no tema.

Docente

Roberto Luiz Faria
Administrador de Empresas pelo UNICID
Pós Graduado em Sist. Admin. – UNICID
Gerente Risco de Mercado – BRAM, Bradesco e Banco Cidade
Gerente de Mesa de Ativos – Banco Safra
Diretor de Empresa de Assessoria de Riscos

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POR DETERMINAÇÃO DA LEI 12.741/2012, INFORMAMOS O PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES: 12,6% SENDO:
ISS .............. MUNICIPAL......5%
COFINS ......... FEDERAL......7,6%

Turmas em aberto

Inicio: 28/11 a 30/11/17

ESPAÇO BE SIDE - Av. Paulista, 807 - 9º andar - Conj 902 - Bela Vista - SÃO PAULO, SP

Carga Horária
24h
Horário
09h às 18h
Em Até 12X R$ 112,50 s/ juros
para associados
Total R$1.350,00
Em Até 12X R$ 132,50 s/ juros
para não associados
Total R$1.590,00

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Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 - Torre Norte - 12º andar - Pinheiros - São Paulo, SP

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