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Teste de Estresse: Metodologias, Aplicações e Regulação

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Objetivo

- Construir um teste de estresse de capital bancário, baseado na metodologia fundamentalista, suportada por metodologias estatísticas, de análise de riscos de Basileia, de risco de crédito, de risco de mercado, de risco operacional, e inclusive, dos riscos ASG e Climático;
- Saber como aplicar o modelo para os Processos de Avaliação de Adequação de Capital Interno (ICAAP) de testes de estresse dirigidos por supervisor externo ou testes de estresse para investidores;
- Apresentar as várias abordagens tomadas por diferentes bancos e supervisores em seus testes de estresse de capital;
- Revisar os requerimentos regulatórios, bem como as principais metodologias e aplicações em testes de estresse (Res. 4557/17);
- Entender as boas práticas quanto a evolução de testes de estresse utilizadas no mercado local e internacional.

Programa

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Momento – Teste de Estresse

- Cenário Global;
- Cenário Brasil;
- Evolução e demandas do Mercado Financeiro.

2

Contexto Regulamentar

- Basileia I, II e III;
- BIS - Princípios para adequada gestão de riscos e supervisão;
- Relembrando a regulamentação;
- Em relação a visão integrada de gestão de riscos - Res. 4.557/2017.

3

Práticas de Mercado

- Recomendações e práticas de gestão de riscos;
- Regulamentações e Metodologias;
- Relação do Risco X Retorno na gestão integrada de riscos;
- Custos incluídos no apreçamento;
- Demandas por sistemas flexíveis e eficientes;
- ESTUDO DE CASO MACRO TESTE SISTEMA FINANCEIRO.

4

Teste de Estresse

- Programa de Testes de Estresse;
- Metodologias baseadas nas melhores práticas;
- Como dispor os dados do Teste de Estresse;
- Entender como otimizar o Teste de Estresse;
- Perceber os principais desafios do Teste de Estresse de risco de crédito;
- Teste de Estresse de riscos não-financeiros, incluindo ASG, Clima, operacional, cibernético e pandemia;
- Análise de Sensibilidade e desafios de Continuidade;
- Análise de Cenários;
- Teste de Estresse Reverso e comparação com o Teste convencional;
- Teste de Estresse e efeitos de segunda ordem;
- Testes de Estresse e Teoria de Valores Extremos (TVE);
- Impactos no Capital dos resultados do Programa de Testes de Estresse de uma entidade intermediária no sistema financeiro;
- Gestão de Capital e aspectos contábeis;
- EXERCÍCIOS PRÁTICOS DE TESTE EM ENTIDADE BANCÁRIA.

5

Governança de Teste de Estresse

- Atribuições do Conselho de Administração;
- Papel do diretor - Gestor;
- Conceitos fundamentais da gestão de riscos;
- Dimensões consideradas na gestão de riscos;
- Conceito contínuo, ampliado e integrado da gestão de riscos;
- DISCUSSÃO DE CASO REAL.

6

VISÃO PROSPECTIVA E DESAFIOS

- Aspectos Evolutivos;
- Novos Fatores de Mercado;
- Análise crítica da evolução e coerência na modelagem dos fatores de riscos;
- Aprendizados com os desfechos das crises anteriores;
- Considerações globais e práticas a serem disseminadas.

7

Considerações Finais

Tempo para perguntas e respostas

Metodologia

Ensino à distância, muito interativo, com atividades individuais e em grupos.

Haverá:
• Estudos de casos;
• Dinâmicas individuais e grupais;
• Exercícios dirigidos;
• Simulações; e
• Discussões de situações e Cases Reais.

APRESENTAÇÕES TÉCNICAS SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA TESTES DE ESTRESSE.

Competências Desenvolvidas

Durante a crise, os gestores, analistas e supervisores utilizaram os testes de estresse como uma bem-sucedida ferramenta para fornecer informações sobre a capitalização bancária e implantar contramedidas para suprir possíveis deficiências. Na medida que evolui a crise, os gestores através dos testes de estresse continuam na sua diligente função de “alerta", ou seja, de identificar antecipadamente potenciais vulnerabilidades em condições adversas hipotéticas.

Este Webinário procura atualizar e aprofundar os conhecimentos dos participantes do mercado financeiro nacional dados os atuais modelos de negócios e riscos atuais e desafios futuros inerentes.

Preparar os colaboradores para obter um melhor entendimento e poderem atuar de forma mais abarcante, notadamente na essência do riscos e de afetação do capital das entidades bancárias.

Capacitar os colaboradores para tomarem decisões de forma estruturada na escolha do produto bancário mais adequado, tanto na visão da instituição, como na ótica do potencial tomador / investidor.

Conhecer e discutir sobre as vantagens e limitações do mercado financeiro nacional, principais características e riscos, evolução e desafios futuros de gestão de riscos e de capital.

Este treinamento do INFI é muito útil para compreender o tema dos testes de estresse dadas as perspectivas empíricas e teóricas atuais.

Pré-requisitos

Recomenda-se certo conhecimento prévio sobre o sistema financeiro ou de contabilidade e noção básica da ferramenta Excel.

Público Alvo

Recomendado para profissionais do sistema financeiro em geral, especialmente analistas e supervisores de contabilidade, na análise de riscos e produtos bancários, gestão de carteiras ativas e passivas, controladoria, auditoria e de elaboração de projeções / Teste de Estresse, gestores e administradores públicos de supervisão bancária.

Docentes

Ricardo Kovacs

Contador pela Universidade LaSalle Sudamérica com Proficiency Certificate em inglês - Cambridge University, Pós-Graduação - Columbia University e USP/FEA – FIA / PROVAR, SP – com Cursos de Especialização no Varejo. É Sócio fundador da RIKKO Consulting, com 36 anos de experiência na indústria financeira. Consultor Sênior de Riscos em entidades, diretor América Latina de Instituições Financeiras - BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH, Analista Sênior VP - Corporate e Instituições Financeiras MOODY´s.

Mais informações: https://www.linkedin.com/in/kovacsricardo/

Fernando Iglesias

Administrador de Empresas pela Universidade de São Paulo, com vários cursos de extensão. Mais de 40 anos de experiência no mercado bancário brasileiro em instituições de comprovado renome. Início de carreira como Trainee, até postos de comando, em instituições como Banco Crefisul de Investimentos, Banco Citibank, BankBoston, Banco Itaú-Unibanco e ultimamente FEBRABAN/CED – Central de Exposição a Derivativos. Experiência acumulada em gestão de riscos (crédito, mercado e operacional), desenvolvimento de produtos bancários ativos, Derivativos, área comercial, Private Banking, Basileia, Gestão de Carteiras, administração de recursos de terceiros e risco de contrapartes.

Mais informações: https://www.linkedin.com/in/fernando-iglesias-62949b/

Carga Horária

15hs, dividido em 5 sessões diárias de 3hs cada uma

Mais Informações

O Curso esta programado para os dias: 29/OUTUBRO, 03, 04, 08 e 10/NOVEMBRO - das 19:00 as 22:00hs.

Este curso foi desenvolvido pelos professores acima.
As aulas são ministradas alternadamente entre ambos.

Tem interesse no curso?

POR DETERMINAÇÃO DA LEI 12.741/2012, INFORMAMOS O PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES: 12,6% SENDO:
ISS .............. MUNICIPAL......5%
COFINS ......... FEDERAL......7,6%

Carga Horária

15hs, dividido em 5 sessões diárias de 3hs cada uma

Turmas em aberto

Inicio: 29/10 a 10/11/21

Webinar - ., .

Carga Horária
15h
Horário
19h às 22h
Em Até 12X R$ 105.83 s/ juros
para associados
Total R$1,270.00
Em Até 12X R$ 124.17 s/ juros
para não associados
Total R$1,490.00

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