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Teste de Estresse: Metodologias, Aplicações e Regulação

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Objetivo

- Construir o teste de estresse de capital bancário, baseado na metodologia fundamentalista, suportada por metodologias estatísticas, de análise de riscos de Basileia, de crédito no varejo e corporativo, de risco de mercado, de risco operacional, e inclusive, dos riscos ASG e Climático;

- Saber como utilizar o processo de teste de estresse para a avaliação de adequação de Capital Interno (ICAAP) e outros indicadores chaves de desempenho (KPIs) dirigidos aos gestores internos, ao supervisor externo ou aos investidores;

- Apresentar as várias abordagens aplicadas por diferentes bancos e supervisores em seus testes de estresse de capital;

- Revisar os requerimentos regulatórios, bem como os principais processos e métodos aplicados em testes de estresse (Res. 4557/17 e Res. 4943/21);

- Entender as boas práticas quanto a evolução de testes de estresse utilizadas no mercado local e internacional.

Programa

1

Início, Evolução e Momento

- Questões Preliminares;
- Evolução e expansão das demandas do Mercado Financeiro;
- Práticas de mercado.

Exercício, conhecimentos fundamentais.

2

Contexto Regulamentar

- Princípios de Basileia para o teste de estresse;
- Princípios para adequada gestão de riscos e supervisão;
- Visão integrada da gestão de riscos – BCB Res. 4.557/2017 e Res. 4.943/2021.

3

Teste de Estresse - O Processo

- Principais atividades de um banco Múltiplo;
- Detalhamento das diferentes etapas do processo de elaboração de um Teste de Estresse;
- Vantagens do uso do processo completo;

Introdução de diversos exercícios práticos, com simulações e discussões atualizadas em sala, bem como dos aspectos macroeconômicos (Copom/Focus).

4

Governança de Teste de Estresse

- Questões específicas BCB Res. 4.557/2017 e Res. 4.943/2021;
- Modelos de governança;
- Atribuições do Conselho de Administração e dos Comitês;
- Papéis dos diversos níveis hierárquicos e áreas.

Exercícios práticos de governança.

5

Visão Prospectiva e Desafios

- Principais desafios e entraves;
- Visão prospectiva e seus limites;
- Risco ambiental, social, de governança e climático.

Temas para ampla discussão em sala.

Metodologia

Ensino à distância no total de 15 horas (5 dias com 3hs cada dia), muito participativo e interativo, com atividades individuais e em grupos.

Haverá:
• Estudos de casos e temas atuais para discussão;
• Dinâmicas individuais assim como grupais;
• Exercícios dirigidos;
• Simulações de Teste de Estresse.

Apresentações técnicas sobre os procedimentos para testes de estresse.

Competências Desenvolvidas

Durante a crise, os gestores, analistas e supervisores utilizaram os testes de estresse como uma bem-sucedida ferramenta para fornecer informações sobre a capitalização bancária e implantar contramedidas para suprir possíveis deficiências. Na medida que evolui a crise, os gestores através dos testes de estresse continuam na sua diligente função de “alerta", ou seja, de identificar antecipadamente potenciais vulnerabilidades em condições adversas hipotéticas.

Este Webinário procura atualizar e aprofundar os conhecimentos dos participantes do mercado financeiro nacional dados os atuais modelos de negócios e riscos atuais e desafios futuros inerentes.

Preparar os colaboradores para obter um melhor entendimento e poderem atuar de forma mais abarcante, notadamente na essência do riscos e de afetação do capital das entidades bancárias.

Capacitar os colaboradores para tomarem decisões de forma estruturada na escolha do produto bancário mais adequado, tanto na visão da instituição, como na ótica do potencial tomador / investidor.

Conhecer e discutir sobre as vantagens e limitações do mercado financeiro nacional, principais características e riscos, evolução e desafios futuros de gestão e de capital.

Este treinamento do INFI é muito útil para compreender o tema dos testes de estresse dadas as perspectivas empíricas e teóricas atuais.

Pré-requisitos

Recomenda-se certo conhecimento prévio sobre o sistema financeiro ou de contabilidade e noção básica da ferramenta Excel, bem como experiencia em análise e gestão de riscos.

Público Alvo

Recomendado para profissionais do sistema financeiro em geral, especialmente analistas e supervisores de contabilidade, na análise de riscos e produtos bancários, gestão de carteiras ativas e passivas, controladoria, auditoria, compliance e de elaboração de projeções / Teste de Estresse, gestores e administradores públicos de supervisão bancária.

Docentes

Ricardo Kovacs

Contador pela Universidade LaSalle Sudamérica com Proficiency Certificate em inglês - Cambridge University, Pós-Graduação - Columbia University e USP/FEA – FIA / PROVAR, SP – com Cursos de Especialização no Varejo. É Sócio fundador da RIKKO Consulting, com 36 anos de experiência na indústria financeira. Consultor Sênior de Riscos em entidades, diretor América Latina de Instituições Financeiras - BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH, Analista Sênior VP - Corporate e Instituições Financeiras MOODY´s.

Mais informações: https://www.linkedin.com/in/kovacsricardo/

Fernando Iglesias

Administrador de Empresas pela Universidade de São Paulo, com vários cursos de extensão. Mais de 40 anos de experiência no mercado bancário brasileiro em instituições de comprovado renome. Início de carreira como Trainee, até postos de comando, em instituições como Banco Crefisul de Investimentos, Banco Citibank, BankBoston, Banco Itaú-Unibanco e ultimamente FEBRABAN/CED – Central de Exposição a Derivativos. Experiência acumulada em gestão de riscos (crédito, mercado e operacional), desenvolvimento de produtos bancários ativos, Derivativos, área comercial, Private Banking, Basileia, Gestão de Carteiras, administração de recursos de terceiros e risco de contrapartes.

Mais informações: https://www.linkedin.com/in/fernando-iglesias-62949b/

Carga Horária

15hs, dividido em 5 sessões diárias de 3hs cada uma

Mais Informações

O Curso esta programado para os dias: 15, 17, 18, 22 e 24/AGOSTO/2022 - das 19:00 as 22:00hs.

Este curso foi desenvolvido pelos professores acima.
As aulas são ministradas alternadamente entre ambos.

Tem interesse no curso?

POR DETERMINAÇÃO DA LEI 12.741/2012, INFORMAMOS O PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES: 12,6% SENDO:
ISS .............. MUNICIPAL......5%
COFINS ......... FEDERAL......7,6%

Carga Horária

15hs, dividido em 5 sessões diárias de 3hs cada uma

Turmas em aberto

Inicio: 15/08 a 24/08/22

. - ., .

Carga Horária
15h
Horário
19h às 22h
Em Até 12X R$ 132,50 s/ juros
para associados
Total R$1.590,00
Em Até 12X R$ 155,83 s/ juros
para não associados
Total R$1.870,00

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Av. Brigadeiro Faria Lima, 4300 - 4º andar - Itaim Bibi - São Paulo, SP

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