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Gerenciamento do Risco de Taxa de Juros na Carteira Bancária (IRRBB) - 2ª ed

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Objetivo

Este Summit foi criado com o objetivo de tratar das inovações regulatórias do Banco Central do Brasil, focando os requisitos e princípios para o gerenciamento do Risco de Taxa de Juros na Carteira Bancária (IRRBB) e consequente alocação de capital, nas instituições dos segmentos S1, S2, S3 e S4.

A norma define as metodologias padronizadas e as instituições do S1 e S2 podem utilizar modelos internos para mensurar esse risco e para a decorrente alocação de capital, modelos esses que serão avaliados pela Supervisão do Banco Central.

Portanto, a norma representa real desafio para a indústria financeira nacional no gerenciamento do IRRBB, inclusive para instituições integrantes do segmento S3 as quais, sob a Resolução CMN 4557/2017, também necessitam identificar, mensurar e controlar o IRRBB com base nas abordagens de valor econômico (EVE) e de resultado de intermediação financeira (NII).

Assim sendo, o Summit foca os seguintes pontos:

- Visão do ambiente regulatório do IRRBB pela Autoridade e sua implementação no Brasil.

- Expectativa da Autoridade de Supervisão quanto à evolução das práticas do tratamento do IRRBB pelas instituições financeiras no Brasil dos segmentos S1, S2, S3, e mesmo do segmento S4.

- Desafios para implementação: Experiência dos bancos S1 e S2 na implementação de seus modelos padronizados, visando acelerar o aprendizado dos demais bancos.

- Abordagem de valor econômico (EVE) na abordagem padronizada e práticas usadas em modelos internos.

- Abordagem de resultado de intermediação financeira (NII) ) na abordagem padronizada e práticas usadas em modelos internos.

Programa

1

Welcome coffee e recepção

Das 8h30 às 8h50

2

Abertura

Das 8h50 às 8h55

3

Comentários iniciais do Facilitador

Das 8h55 às 9h

4

Painel 1: IRRBB | Evolução regulatória e implementação no Brasil

Das 9h às 10h

Mediação: Ronaldo Toyoshima (Superintendente de Risco de Mercado e Liquidez do Itaú-Unibanco)

Contextualizar e descrever o arcabouço normativo de IRRBB (Circular 3.876 do S1 e S2 e Circular S3 e S4).

5

Painel 2: Abordagem de valor econômico

Das 10h às 11h15

Apresentar a metodologia de cálculo da abordagem padronizada e pontos de atenção para implementar modelo interno na abordagem EVE.

6

Coffee Break

Das 11h15 às 11h45

7

Painel 3: Abordagem de resultado de intermediação financeira

Das 11h45 às 13h

Apresentar a metodologia de cálculo da abordagem padronizada e pontos de atenção para implementar modelo interno na abordagem NII.

8

Almoço

Das 13h às 14h30

9

Painel 4: Desafios da implementação

Das 14h30 às 16h

Discutir os desafios encontrados, as melhores práticas e evoluções das instituições pioneiras (S1 e S2) na implementação da norma

10

Coffee Break

Das 16h às 16h30

11

Painel 5: IRRBB | Expectativas da Supervisão

Das 16h30 às 17h45

Apresentar as expectativas da Supervisão do BCB quanto às práticas de gerenciamento do IRRBB no Brasil conforme os segmentos

12

Encerramento do dia

Às 17h50

Metodologia

Palestras de profissionais atuantes no mercado e especialistas no assunto.

Público Alvo

Executivos e profissionais envolvidos no processo de gerenciamento de riscos e de capital nas instituições financeiras, profissionais de controles internos, compliance e auditoria interna.

Mais Informações

Data prevista: 26 de fevereiro 2019

POR DETERMINAÇÃO DA LEI 12.741/2012, INFORMAMOS O PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES: 12,6% SENDO:
ISS .............. MUNICIPAL......5%
COFINS ......... FEDERAL......7,6%

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 - Torre Norte - 12º andar - Pinheiros - São Paulo, SP

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