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Abertura - 06.12
Visão específica do 1º. Dia do SUMMIT
Jayme Alves, Diretor de Riscos da FEBRABAN.
Palestra: TRADING BOOK - CP 81 (Res. CMN 4926/20 e Res. BCB 111/21) – Normas Publicadas
Rodrigo Debs - Banco Central do Brasil, DEREG – Departamento de Regulação Prudencial e Cambial
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Painel 1: TRADING BOOK - CP 81 (Res. CMN 4926/20 e Res. BCB 111/21) - 06.12
1. Fronteira e Governança (Fase 1 – BCR 111/21 que altera a Res. 4557/17);
2. Discussão sobre as estruturas das mesas de Tesouraria;
3. Inclusão das mesas de operações na estrutura de gerenciamento do risco de mercado.
Palestrante: Rui Cabral Rui Cabral, Sócio Financial Services da EY
Debate: Affonso Taciro - Superintendente de Risco de Mercado do Bradesco e Coordenador da Subcomissão de Risco de Mercado da FEBRABAN
Mediação: Ricardo Kovacs - Risk Management & Business Consultant / Professor / LGPD BankRisk
Comentário: Rodrigo Debs - Banco Central do Brasil, DEREG – Departamento de Regulação Prudencial e Cambial
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Painel 2: TRADING BOOK - CP 81 (Res. CMN 4926/20 e BCB 111/21) - 06.12
Fundamental Review of the Trading Book – FRTB
4. Impactos na classificação das carteiras de negociação e bancária;
5. Transferências internas de risco (IRT);
6. Estrutura de gerenciamento de capital.
7. Política de divulgação de informações – Relatórios requeridos.
Palestrante: David Ramirez - Especialista de Risco de Mercado e TI na Management | Francisco Javier Morenas Esparza - Diretor da Management Solutions, responsável pela prática de Risco de Mercado para Europa e Latam.
Debate: Ana Paula Domenici - Responsável por Riscos de Mercado no Banco Santander Brasil
Mediação: Jayme Alves, Diretor de Riscos da FEBRABAN.
Comentário: Rodrigo Debs - Banco Central do Brasil DEREG – Departamento de Regulação Prudencial e Cambial
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Abertura - 07.12
Visão específica do 2º. Dia do SUMMIT
Mediação: Prof. Ricardo Kovacs - Risk Management & Business Consultant / Professor / LGPD BankRisk
Palestra: TRADING BOOK - DRC (CP 88) e Abordagem Padronizada
Palestrante: Rodrigo Debs Banco Central do Brasil, DEREG – Departamento de Regulação Prudencial e Cambial
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Painel 1: Impactos e cálculos de capital regulatório - 07.12
1. Discussão do futuro estabelecimento dos procedimentos para o cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA) relativa ao cálculo do capital requerido para as exposições ao risco de crédito dos instrumentos financeiros classificados na carteira de negociação (RWADRC);
2. Principais conceitos do risco de Default nos requerimentos de capital e seus impactos cálculo do capital requerido para as exposições ao risco de mercado dos instrumentos financeiros classificados na carteira de negociação (GIRR).
Palestrante: Rodrigo Bauce - Sócio de Riscos Financeiros da KPMG no Brasil.
Debate: Nicole Rodrigues - Associate partner na BTG Pactual
Mediação: Eduardo Monteoliva de Toledo - Gerente de Capital e Risco de Crédito Itaú Unibanco
Comentário: Rodrigo Debs - Banco Central do Brasil
DEREG – Departamento de Regulação Prudencial e Cambial
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Painel 2: Requisitos e Desafios na Abordagem padronizada / DRC - 07.12
1. Requisitos necessários para implementação da nova metodologia, sistemas, dados, controles;
2. Desafios para o cálculo do capital requerido para as exposições ao risco de mercado dos instrumentos financeiros classificados na carteira de negociação;
3. Visão e possíveis experiências prévias internacionais.
Palestrante: David Ramirez - Especialista de Risco de Mercado e TI na Management | Francisco Javier Morenas Esparza - Diretor da Management Solutions, responsável pela prática de Risco de Mercado para Europa e Latam.
Debate: Patrick Kriszhaber - Banco Santander/ Risco de Mercado
Mediação: Ronaldo Takeshi - Superintendente Itaú Unibanco
Comentário: Rodrigo Debs - Banco Central do Brasil, DEREG – Departamento de Regulação Prudencial e Cambial